Die Anwälte von Jones Day stehen an der Spitze der Entwicklung und Dokumentation von standartisierten Finanzprodukten und strukturierten Finanzinstrumenten wie synthetischen Instrumenten (einschließlich synthetischer CDOs) und Structured Note Trusts. Die Transaktionen verwenden typischerweise Derivate, mithilfe derer Cash Flows erzeugt, geändet und verwaltet werden. Prominente Beispiele unserer Tätigkeit in diesem Bereich beinhalten: 

• Die Strukturierung und Dokumentation von synthetischen Collateralized Debt Obligations (synthetischen CDOs) mit Kreditderivaten auf Referenzunternehmen oder Vermögenswerte wie Bankdarlehen, Handelsforderungen und strukturierte Wertpapiere einschließlich der ersten Debt-for-Tax Struktur. 
• Grenzüberschreitende Angebote synthetischer Verbriefungen mit Kreditderivaten und Einlagenzertifikaten und Zulassung an der Luxemburger Börse. 
• Strukturierte Wertpapiere, die Cash Flows aus langfristigen Anleihen in kurzfristige Wertpapiere zur Anlage für Geldmarktfonds umwandeln. 
• Strukturierung und Entwicklung von Transaktionen, die unter Verwendung von Total Return Swaps eine synthetische Refinanzierung von ausstehenden Anleiheverbindlichkeiten erreichen. 
• Entwicklung und Strukturierung von zahlreichen Asset Swap Trusts, in denen Cash Flows aus in Treuhand unterliegenden Fremd- oder Eigenkapitalpapieren umgestaltet werden. Dies geschieht durch verschiedene maßgeschneiderte derivative Instrumente zur Erzielung synthetischer Erträge, der Absicherung von Kauf- oder Verkaufpositionen bei Krediten oder der Absicherung von staatlichen oder Währungsrisiken.